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第一代CTA交易系統(tǒng)和策略

第一代CTA交易系統(tǒng)出現(xiàn)在20世紀60年代和70年代。由于當時商品市場的強勁趨勢，CTA策略在當時取得了可觀的收益。這一時期商品市場的強勁趨勢可歸因于第二次世界大戰(zhàn)后經(jīng)濟持續(xù)增長和經(jīng)濟通脹上升。強大的趨勢市場允許簡單的趨勢跟蹤系統(tǒng)實現(xiàn)更好的回報。第一代CTA系統(tǒng)處理較少的基本市場和品種，交易系統(tǒng)相對簡單，通常是一個跟蹤多個交易目標的交易系統(tǒng)。由于當時商品市場的趨勢，這種策略運作良好。

第一代交易系統(tǒng)中使用的策略是那些現(xiàn)在熟悉趨勢跟蹤策略的策略，例如移動平均系統(tǒng)（加上一些簡單的過濾條件，例如當短期移動平均線超過長期移動平均線時或者反之亦然），一個簡單的趨勢跟蹤策略可以有效地發(fā)揮交易目標基本面的連續(xù)趨勢。持續(xù)的經(jīng)濟增長，通貨膨脹和石油危機是這種持續(xù)性背后的原因。但是，當許多交易者使用相同的策略并且基本面的持續(xù)存在不再存在時，第一代交易策略需要發(fā)展以適應新環(huán)境。

第二代CTA交易系統(tǒng)和策略

由于美元和黃金的脫鉤，金融期貨市場在1970年至1980年間迅速發(fā)展，允許期貨管理基金參與許多期貨市場，包括貨幣市場，債券市場，股指期貨和股票金融衍生品。此外，信息技術的發(fā)展和低成本使得白天很容易獲得數(shù)據(jù)。進入CTA基金的資金規(guī)模的增加和競爭的加劇使CTA策略更加復雜和適應性更強。

基于上述市場特征，第二代CTA交易系統(tǒng)和策略與第一代CTA策略相比具有以下特點：

• 交易的主題更加多樣化。金融期貨市場的加入使得交易品種和市場更加多樣化。

• 在交易策略之上，第二代CTA交易系統(tǒng)的策略不僅限于純趨勢跟蹤和價格突破。應用更多數(shù)學模型來監(jiān)控多個市場。是否根據(jù)不同的市場條件或平均響應策略使用趨勢跟蹤。由于許多機構參與期貨市場的流動性，期貨市場的持續(xù)低波動期也已出現(xiàn)。在這種情況下，傳統(tǒng)的第一代CTA系統(tǒng)難以盈利并適應市場變化。該戰(zhàn)略變得重要。

• 第二代CTA策略可以在交易窗口和持有時間進行短期交易。與第一代CTA戰(zhàn)略不同，第二代戰(zhàn)略已經(jīng)開始監(jiān)控短期和高頻交易的日內交易模式。這一特征源于計算機技術的發(fā)展，使得財務數(shù)據(jù)的提供更加及時和頻繁。

第三代CTA交易系統(tǒng)和策略

第三代CTA交易系統(tǒng)是第二代交易系統(tǒng)的進一步多樣化，分散化和更多適應性。第三代CTA使用更多的交易系統(tǒng)來交易更多的市場和品種。在戰(zhàn)略方面，使用更有利可圖的市場模式。所有這些都是基于在多個市場中運行多個模型的組合。

鑒于CTA策略的運用如此之廣，加之經(jīng)過了時間的沉淀，也非常成熟，是廣大量化交易員廣泛接觸和想了解的經(jīng)典策略模型（特別是對于新手），發(fā)明者量化平臺很早就開發(fā)了標準的CTA策略的類庫，讀者在發(fā)明者量化平臺如想應用CTA策略，只需簡單的把代碼復制過去，或者直接引用這個類庫。

擴展性方面也是十分方便，代碼的注釋非常清晰和簡單易懂，想進行深度訂制或者擴展，只需在現(xiàn)有的框架下直接進行。

部分源碼(JavaScript版）：

function main() {
    $.CTA(exchanges[0], 0.01, function(r, mp, pair){  // 第一個參數(shù)是要做的交易所對象，第二個參數(shù)0.01是交易所要求的最小下單數(shù)量，第三個匿名函數(shù)function(){...}是回調函數(shù)，交易邏輯就寫在這個函數(shù)中，該回調函數(shù)第一個參數(shù)r接收最新的K線數(shù)據(jù)，第二個參數(shù)接收持倉數(shù)，第三個參數(shù)接收交易對名稱

        if (r.length < 20) {   // 判斷K線柱數(shù)量 
            return
        }
        var emaSlow = TA.EMA(r, 20)
        var emaFast = TA.EMA(r, 5)
        var cross = _Cross(emaFast, emaSlow); // 判斷指標相交狀態(tài)，_Cross參看：https://www.fmz.com/bbs-topic/1140
        if (mp <= 0 && cross > 1) {
            Log(pair, "買, 金叉周期", cross, "mp:", mp);
            return 0.1 * (mp < 0 ? 2 : 1)  // 返回的數(shù)值就是要開倉的數(shù)量，正數(shù)是 開多，負數(shù)是開空，0是全部平掉。
        } else if (mp >= 0 && cross < -1) {
            Log(pair, "賣, 死叉周期", cross, "mp:", mp);
            return -0.1 * (mp > 0 ? 2 : 1)
        }
    })
}

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本文標題：My語言怎么實現(xiàn)CTA交易系統(tǒng)和策略
文章轉載：http://www.rwnh.cn/article46/gcgjeg.html

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